УДК 336.77:330.131.7
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-6
JEL classification: G21
Анотація
Вступ. Українські банківські установи перманентно стикаються з проблемою неповернення фізичними особами отриманих ними споживчих кредитів. Причини, які до цього призводять, потребують ідентифікації, класифікації та оцінки, що є насамперед об’єктом управління кредитними ризиками банківських установ. Відсутність ефективних методів оцінки та управління ризиками при наданні споживчих кредитів може в кінцевому результаті привести до виникнення значних проблем в ефективності діяльності та фінансовій стійкості банків. Незважаючи на існуючі наукові та практичні здобутки, питання оцінки та управління ризиками споживчого кредитування залишається недостатньо розробленим, їх імплементація у діяльність банківських установ є доволі теоретично навантаженою, що викликає проблеми застосування в реальній діяльності.
Метою статті є оцінка поточного стану банківського споживчого кредитування в Україні та розробка рекомендацій стосовно оптимізації управління кредитним портфелем фізичних осіб банківських установ.
Результати. Здійснено аналіз сучасного стану кредитування фізичних осіб в Україні з боку банківських установ. Проведено оцінювання динаміки споживчого кредитування в розрізі наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання, за обсягами наданих кредитів і резервами за активними операціями. Для проведення оцінювання якості кредитного портфелю фізичних осіб запропоновано методичний підхід до розрахунку інтегрального коефіцієнта, який ґрунтується на кваліметричному методі, де кожному класу кредитної заборгованості присвоюються відповідне рангове значення. Здійснено оцінювання стану кредитного портфелю банків України за запропонованим кваліметричним коефіцієнтом. Надано розподіл комерційних банків за часткою кредитного портфелю фізичних осіб і кваліметричним коефіцієнтом. Розраховано та проаналізовано середнє значення кваліметричного коефіцієнту за заборгованістю фізичних осіб за всією банківською системою. Доведено, що використання запропонованого кваліметричного коефіцієнту якості кредитного портфелю фізичних осіб дозволяє проводити як статичну оцінку його стану в рамках наданих вище діапазонів, так і відслідковувати його динаміку в ході моніторингу. На основі запропонованого методичного підходу розроблено рекомендації щодо активності застосування методів управління кредитним ризиком при кредитуванні фізичних осіб.
Ключові слова: банки, споживче кредитування, кредитний ризик, управління ризиками, оцінка ризиків.
Список літератури
- Вовчак О.Д., Антонюк О.І. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності. Європейські перспективи. № 2. С. 148-157.
- Довгань Ж.М. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи. Вісник Національного банку України. 2016. № 8. С. 51-55.
- Доценко І.О. Сучасні тенденції розвитку банківського споживчого кредитування в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 14. С. 792-798.
- Національний банк України: офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.bank.gov.ua.
- Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: постанова Правління Національного банку України від 30.06.2016 р. № 351. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text.
- Cтепаненко С.В., Ампілогова К.О. Сучасні методи управління ризиками кредитування банками фізичних осіб. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 4(144). С. 33-41.
- Сугоняка М. В. Формування механізму антикризового управління системним банком: монографія. Дніпропетровськ, 2013. C. 134-138.
- Шаповал О. А. Управління ризиками банківського споживчого кредитування: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08. Київ, 2017. 261 с.
- Шматко Н. М. Методика кількісної оцінки кредитного ризику банківського портфеля. Вісник Української академії банківської справи. 2017. № 1. С. 67-71.
Статтю було отримано 15.10.2020